近日，社會價值投資聯(lián)盟（下稱社投盟）與萬得聯(lián)合編制并發(fā)布了全球首個社會價值主題指數(shù)——義利99指數(shù)。此前，社投盟還發(fā)布A股上市公司社會價值“義利99”2018年度榜單，并與萬得聯(lián)合發(fā)布了上市公司社會價值評級結(jié)果。
義利99指數(shù)是根據(jù)社投盟牽頭研發(fā)的“上市公司社會價值評估模型”，從滬深兩市規(guī)模最大、流動性好的300家公司中評選社會價值最高的99家公司作為樣本股，以反映滬深兩市上市公司社會價值創(chuàng)造能力與股價走勢的變動關(guān)系。
作為全球第一支社會價值主題指數(shù)，義利99指數(shù)以A股上市公司社會價值“義利99”榜單中的99家公司為樣本股，采用分級靠檔的加權(quán)方式，以2013年12月16日為基期，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。2018年11月20日，義利99指數(shù)點(diǎn)位為1877.03。
從2013年12月16日至2018年11月20日，義利99指數(shù)累計漲幅89.35%，同期滬深300累計漲幅35.92%，上證綜指累計漲幅22.44%。在58個月的回測期里，義利99指數(shù)的累計漲幅遠(yuǎn)高于滬深300、上證綜指等市場指數(shù)。
義利99指數(shù)反映的是上市公司經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境綜合效益，不僅考查上市公司過去的表現(xiàn)以及當(dāng)下的市值，還考察了上市公司的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)造價值的能力。
因此，義利99指數(shù)，將為我國投資者踐行社會價值投資提供關(guān)鍵的信息和工具，引導(dǎo)資金流向創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境綜合價值的上市公司，促進(jìn)資本市場關(guān)注價值內(nèi)涵、回歸價值投資；將為社?；?、保險資金等長期資金提供有力的投資工具，既能發(fā)揮其社會價值屬性，又能獲得較高的財務(wù)回報；將促進(jìn)資本市場形成“義利并舉—義利轉(zhuǎn)化—義利雙升”良性循環(huán)，提升資本市場有效性和公允度，優(yōu)化資源配置效率，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高質(zhì)量有效益的發(fā)展；同時也為監(jiān)管機(jī)構(gòu)穩(wěn)定資本市場波動提供政策工具，反映我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，發(fā)揮國民經(jīng)濟(jì)晴雨表的功能。
深交所綜合研究所研究員曾斌認(rèn)為，義利99指數(shù)從多個維度反應(yīng)出了公司治理近年來的變化趨勢，指數(shù)重點(diǎn)關(guān)注了可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)以及利益相關(guān)者等主題，這些主題可以說前瞻性地勾畫了未來十年中國上市公司治理應(yīng)當(dāng)關(guān)注的重點(diǎn)，“義利并舉”必將引領(lǐng)公司的健康發(fā)展。
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